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時序列表(TWR / XIRR)

v3.0.0 新增時序列表功能,可自訂任意時間區段, 列出該區間內所有交易明細, 並自動計算這段期間的時間加權報酬率(TWR)年化報酬率(XIRR)

當你想知道「今年到目前為止賺了多少」、「過去三年的真實年化報酬」、 「某個策略執行期間的績效」時,這個功能就能直接給出答案。

時序列表主畫面

1、開啟時序列表

在主畫面工具列上方點擊開啟時序列表按鈕, 即會跳出時序列表視窗。

2、設定時間區段

在視窗上方分別選擇開始日期結束日期, 接著按下確認, 系統就會列出該區間內所有交易,並顯示:

起始日期庫存總額:區間第一天的部位市值。

結束日期庫存總額:區間最後一天的部位市值。

● 每筆交易的日期股票代碼交易種類(買進、賣出、當沖、定期買進、股利分配等)、 交易金額手續費交易稅應收付等。

3、計算 TWR 與 XIRR

按下計算報酬率,系統會自動算出:

時間加權報酬率(TWR): 排除「資金進出時點」造成的影響,純粹反映投資組合本身的績效, 是用來比較操盤能力最常見的指標, 也是基金績效公開揭露時所採用的計算方式。

年化報酬率(XIRR): 將不規則時間進出的所有現金流,換算成每年的報酬率, 最能反映投資人實際資金的真實年化報酬

4、區間獲利與應收付 v3.1.0 新增

時序列表新增兩個區間統計欄位:

區間獲利:該段期間的實際損益金額, 讓你直接看到區間內賺了多少元,不必另外換算。

應收付:把該區間內所有交易的應收應付加總, 一眼看出區間內資金實際進出的總額。

時序列表新增區間獲利與應收付欄位

5、從走勢圖直接框選開啟 v3.1.0 新增

帳戶持股走勢圖上用滑鼠框選一段日期區間, 時序列表會以該區間自動開啟, 免去切換頁面手動輸入日期的步驟。

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6、自訂欄位與排序

● 點擊自訂欄位可調整列表中要顯示的欄位。

● 切換由遠到近由近到遠, 可依需求排序交易列表。

7、實用情境

年度績效檢視:設定 1/1 ~ 12/31, 立刻拿到當年度真實 TWR 與 XIRR。

策略期間驗證:例如導入「定期定額」期間的真實年化報酬, 驗證策略是否如預期。

與大盤比較:算出自己的 TWR 後,與同期間台股加權指數比較, 判斷是否有超額報酬。

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